Um sistema de negociação simples, de primeiro dia do mês, para ETFs 22 de outubro de 2010 5:01 AM Quando negociei por hedge funds, eu reuniria um portfólio de sistemas de negociação diversificados da mesma forma que um mútuo O gestor de fundos pode juntar um portfólio de ações diversificadas. Assim, por exemplo, um sistema de negociação que negocia ações apenas no primeiro dia do mês pode não estar correlacionado com um sistema de negociação que está negociando dentro e fora de títulos e está em um comércio durante todo o ano e muda uma vez por ano. Minha cesta ideal de sistemas de negociação seria sistemas que raramente estão no mercado (portanto, estou principalmente em dinheiro) e têm uma volatilidade muito baixa. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um contrato de compra de obrigações com ETF, é menos provável que você esteja abaixo de 20 em um dia do que se você estivesse comprando ou reduzindo um estoque de biotecnologia como Dendreon (NASDAQ: DNDN). Muitas coisas acontecem no primeiro dia do mês que levam a um comportamento irracional. Por um lado, muitas pessoas obtêm dinheiro em seus planos de 401k e se estão sentindo inocentes do que muitas vezes, algum ou muito desse dinheiro é alocado em fundos de ações. Em outras palavras, se as pessoas estivessem no mês passado, eles são mais propensos a colocar mais dinheiro em fundos de ações. O contrário é verdadeiro para os fundos de títulos. As pessoas não gostam de ter muito dinheiro em títulos de baixa volatilidade. Então, se seus fundos de títulos são muito bem-sucedidos (ou seja, eles crescem demais), as pessoas tendem a reafectar os títulos e as ações. Vamos combinar essas duas idéias em uma estratégia de negociação de baixo estresse. Seu baixo estresse porque nós vamos negociar ETFs e não ações (os estoques podem facilmente subir ou diminuir 30 em um dia, enquanto que é relativamente raro que os ETFs de ações ou títulos movem tanto em um dia) e também seu baixo estresse porque A estratégia discutida abaixo é em dinheiro 99 do tempo (porque você só está potencialmente negociando no primeiro dia do mês). Finalmente, seu baixo estresse porque as regras são muito simples. Nenhuma ciência do foguete está envolvida. Não há teoria do Caos ou redes neurais. Se alguém tentar vender uma estratégia com base em qualquer uma destas, execute o máximo que puder na direção oposta. Os sistemas de negociação precisam ser intuitivos e simples. A Estratégia do Primeiro Dia do Mês: Bem, esteja trabalhando com duas categorias de ETFs iShares: SE o último dia do mês subiu para qualquer um dos ETFs acima. ENTÃO, por esse ETF que subiu: Se o ETF estamos negociando é um dos Os ETF dos mercados emergentes, então, COMPRAR no final do último dia do mês. VENDER no fechamento no primeiro dia do mês. Em outras palavras, você compra e aguenta por um dia. Se o ETF que estamos negociando é um dos ETF de títulos, em seguida, curto no final do último dia do mês. COBERTA no fechamento no primeiro dia do mês. É isso aí. Você está no mercado apenas 1 dia por mês. E alguns meses você não está no mercado. Em qualquer mês, você só pode trocar um ou dois dos ETFs, mas não todos eles. Os resultados nos últimos 10 anos são: em 279 negócios totais, 80 (222) foram vencedores de negociações. No geral, o retorno médio por comércio foi de 0,54. 73 dos negócios longos eram rentáveis e 83 dos negócios curtos eram rentáveis. Não tão ruim em um período em que os índices de mercado foram todos negativos no mesmo período de tempo. Eu fiz uma simulação muito simples usando 33 do patrimônio em um portfólio para cada comércio. Desde 2001, aqui estão os resultados: os últimos 9 anos seguidos foram positivos, com 2001 apenas modestamente negativo (0,51), clique para ampliar. Algumas coisas a destacar: A) Você está no mercado apenas um dia do mês. Uma cesta diversificada de sistemas de negociação teria sistemas adicionais que funcionam bem no resto do mês. Por enquanto, este sistema retorna uma média de 5 por ano, apesar da exposição muito baixa. B) Se em um primeiro dia específico do mês, apenas dois dos ETFs estão chamando de trades, então você pode potencialmente fazer esses negócios maiores do que na simulação acima. Isso melhoraria os resultados históricos. Lembre-se, ao desenvolver uma estratégia de negociação, se concentre nos seguintes princípios: Mantenha-o simples. Faça vários sistemas de mini-trading como os acima, que são principalmente não correlacionados entre si. Mantenha a volatilidade baixa usando ETFs, como os ETF iShares mencionados acima. Divulgação. Não há posições Leia o artigo completoDiscobre 7 estratégias do sistema de comércio de ETF para superar seus retornos de carteira Testemunhos Leia como os usuários usaram o sistema de comércio de etf para ajudar a orientar seu investimento no mercado de ações: o relatório foi um excelente guia. Avalio as participações de todos os Classes de Classe de Ativos e Reveja as melhores posições em cada categoria. O relatório foi um excelente guia devido à força da análise do Setor de Pontuação. - Craig R. Boca Raton Eu uso o Relatório de sincronização do setor para me ajudar a decidir como equilibrar eu uso o Relatório de sincronização do setor para me ajudar a decidir como equilibrar mensalmente meu IRA Rollover, Roth IRA e ações comuns usando as diferentes estratégias que eles Está disponível. - Steven M, Illinois Muito satisfeito com os resultados, uso o seu boletim informativo para me orientar o tsp investindo e estou muito satisfeito com os resultados nos turbulentos tempos financeiros em que vivemos. Obrigado - Peter M, Florida Uma ótima ferramenta para segmentar seus investimentos. Sector Timing Report é uma ótima ferramenta para segmentar seus investimentos. Se, seguindo suas carteiras de modelo específicas ou usando-a como uma confirmação para sua própria estratégia, é local. - Richard W, Dallas TX Como revelar as tendências do setor quente em qualquer mercado Aprenda a ignorar o que o índice de mercado está fazendo porque ele mascara as poderosas tendências do setor subjacentes que você poderia negociar agora com essas ferramentas simples. O novo desafiante para comprar e manter investir Explore a controversa nova estratégia de mercado que substitua a compra e a detenção de investir e descubra como aumentar substancialmente o retorno do seu portfólio. Descubra uma estratégia para ampliar seus retornos de portfólio Descubra como uma estratégia simples de preservação de capital protege simultaneamente seus recursos e aumenta os retornos de longo prazo. Como manter facilmente um portfólio de líderes Aprenda uma nova estratégia inovadora para manter consistentemente seu portfólio investido em setores de liderança de mercado. Uma estratégia simples e morta para reduzir o risco de carteira Este comércio único não é apenas uma vitória garantida, mas também pode ser o melhor comércio em sua vida. O segredo do portfólio 91.6 de que ninguém está falando Descobre o fator 91.6 que determina o desempenho do seu portfólio de longo prazo e como maximizá-lo. Os 3 trilhos escondidos trashing your portfolio returns Descubra uma estratégia simples para sintonizar o ruído do mercado e revelar fortes tendências e setores subjacentes. Mais depoimentos Leia como os usuários usaram o sistema de comércio etf para ajudar a orientar seu investimento no mercado de ações: uma das melhores ferramentas disponíveis. Uma das melhores ferramentas disponíveis para acessar o conhecimento que me ajuda a entender as tendências atuais e os pontos fortes em relação à análise técnica e tática de O amplo mercado. Eu gosto do uso de setores e ETFs - George G, Portland Dá-me dormir à noite Este é o único serviço de assessoria ETF que eu já usarei, pois o resto simplesmente não compara As classificações do ranking do setor sólido me ajudam a construir um portfólio que me permite dormir à noite. - Roger V, Phoenix O melhor é o portfólio do Setor Buscador O que mais gosto do portfólio do Setor Buscador, sou um pouco mais agressivo, então isso funciona melhor para mim e me mantém nos melhores fundos. Eu também gosto de usar fundos de fundos de versos ETFs, isso me dá mais controle porque eles comercializam ações semelhantes. - Mike G, Plant City, FL. Permita-me para atingir o meu portfólio. Aguardo todos os meses para receber o Relatório de tempo do setor. Isso me permitiu segmentar meu portfólio com maior confiança e melhor precisão, exigindo menos tempo de pesquisa. - Brad S, Relatório de cronogramas do Setor da Ilha de Bainbridge foi fundido com o relatório de cronogramas do setor de consultores de investimentos da ETF, uniu forças com o ETF Investing Advisor para lhe oferecer informações e análises de tendências ETF ainda mais detalhadas para ajudá-lo a se tornar um investidor melhor. 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